Obligaciones Negociables TAMAR
Curva de rendimientos — ON TAMAR
Monitor de mercado secundario – ByMA t+1 (ON TAMAR)
| Ticker | Emisor | Vencimiento | Precio | Var. % diaria |
TEM TAMAR | TNA m/v TAMAR | TIREA TAMAR | Días vto |
TEM fija | TNA m/v fija | TIREA fija | VF fija |
TAMAR+spread (TNA) | Volumen | Spread TAMAR (bps) |
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Calculadora ON TAMAR
Términos y Condiciones
Flujos futuros proyectados
Metodología de valuación
1. Cupón corriente. El interés devengado usa el promedio TAMAR observado desde t−10 días hábiles de la última fecha de pago hasta t−10 días hábiles de la fecha de liquidación, más el margen contractual.
2. Proyección TAMAR. La porción restante del cupón corriente y los cupones futuros se proyectan con el promedio de las últimas cinco observaciones TAMAR. Cuando se ingresa un escenario distinto, los intereses se recalculan como VR × (TAMAR + margen) × fracción del período, usando la base contractual.
3. Rendimiento. La TIREA es la tasa interna que iguala el precio sucio con el valor presente de todos los cupones y amortizaciones futuros usando ACT/365. TEM = (1 + TIREA)1/12 − 1 y TNA m/v = TEM × 12. El modo inverso descuenta el mismo cronograma.
4. Datos de mercado. Precio, variación y volumen corresponden a la información de mercado disponible para la fecha de cotización.
5. Spread implícito. TNA m/v implícita menos TAMAR esperada de referencia, expresada en puntos básicos. No debe confundirse con el margen contractual.